Strategie delta neutral nelle opzioni

Fattori che influenzano il delta. Se si verifica una variazione significativa del tasso spot, sarà necessario ricalcolare la dimensione della copertura per ottenere una posizione "delta neutrale". Cos'è un'opzione delta? Considera due opzioni "profondamente senza soldi".}

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Per opzioni vanilla il delta è: positivo per compratori di call e venditori di put ; negativo per compratori di put e venditori di call. La verifica della validità della strategia è immediata.

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Contemporaneamente, il premio dell'opzione aumenta di 1 x 0. Contemporaneamente, il premio dell'opzione diminuisce di -1 x 0.

Delta-Neutral Option Trading Strategies

Appare chiaro come una strategia delta neutral, data dall'acquisto di opzioni Call e dalla vendita di azioni sottostanti, non sia soggetta né a perdite né a guadagni; il rischio legato all'andamento del prezzo del sottostante è stato coperto. Infatti, il delta varia al variare del livello del prezzo del sottostante vedi Gamma. In caso di grandi movimenti del prezzo del sottostante, il Delta non è più sufficiente per effettuare una copertura corretta.

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Il delta è inoltre influenzato dal livello della volatilità implicita e del tempo a scadenza. Per questa ragione, la strategia Delta neutral necessita in via teorica di continui ribilanciamenti al cambiare dei parametri di pricing dell'opzione.

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Gamma[ modifica modifica wikitesto ] Il valore Gamma di un' opzione rappresenta anch'esso la sensibilità del Delta rispetto al movimento del prezzo del sottostante. La differenza fondamentale sta nel calcolo matematico di questo valore: In termini più formali, infatti, il Gamma è la derivata seconda e non prima come per il Delta del premio rispetto al prezzo del sottostante :.

Tieni d'occhio la posizione delta! Soddisfare: Il valore di un'opzione è determinato da molti fattori, come il prezzo di esercizio, il tempo di scadenza e la volatilità implicita, i tassi di interesse e i dividendi nel caso di opzioni su azioni e indici.