Opzioni strategie di lavoro

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Diesel dei tulipani: strategia in opzioni a lento rilascio - TRADERS’

Commenti: 0 Strategia di opzioni a lento rilascio: il risultato di un lungo studio applicato alle opzioni combinate in calendar. Non esistono tantissime strategie di trading, ma diventano infinite nel momento in cui ognuno le modifica secondo la propria fantasia e sensibilità.

Commenti: 0 Strategia di opzioni a lento rilascio: il risultato di un lungo studio applicato alle opzioni combinate in calendar.

Sono caratteristiche che certamente limitano le possibilità di ottenere guadagni eccezionali ma evitano perdite violente e dolorose. In questa logica di diritti e doveri si muovono le strategie complesse, in cui la combinazione di opzioni comprate e vendute, diverse per moneyness, per data di scadenza e per tipologia, originerà linee di payoff che potranno risultare interessanti anche per realizzare un investimento a sè stante.

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  • Pubblicato Mar 03 Maggio - da La redazione Tag: Borsa Opzioni Strategie di trading in opzioni: la semplicità paga Nel campo delle strategie di trading in opzioni non è difficile imbattersi in decine e decine di pagine di payoff e di nomi a volte strani, ancorché semplici etichette che servono agli opzionisti per lo più a sapere di cosa si stia parlando.
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Le origini È il frutto di un lungo percorso di studi sulle strategie in calendar e di innumerevoli prove fatte su vari sottostanti e su durate temporali diverse. F1 Diagonal call ribassista Il payoff di un diagonal call ribassista.

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Presenta un avvallamento sotto la linea dello zero fra gli strikes delle opzioni con punto più basso in prossimità del valore del sottostante dove, a vola invariata, il giorno di scadenza perderà euro. Oltre lo strike delle opzioni comprate si alza senza limite.

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Qualora queste opzioni scadessero a zero la strategia si chiuderà con una perdita definitiva di 2 punti ai quali andranno naturalmente aggiunti i costi per le commissioni.

Qualora invece la settimana successiva dovesse avvenire un rialzo, le opzioni rimaste in portafoglio acquisteranno valore e determineranno il risultato finale della strategia.

Ordini multi-componenti garantiti e non-garantiti Panoramica TWS Options Strategy Builder permette di creare rapidamente spread su opzioni dalla finestra Catene di opzioni: è sufficiente cliccare sul prezzo bid o ask delle opzioni selezionate per aggiungere tali contratti alle altre componenti della propria strategia di spread. Cliccare su Strategy Builder nell'angolo in basso a destra della finestra Catena di opzioni. Utilizzare il menu Strumenti di trading di TWS classica. Strategy Builder è accessibile dal Pannello gestione ordini di OptionTrader. Strumento Selettore opzioni Per avviare lo strumento Selettore opzioni, aprire Strategy Builder dal pulsante Nuova finestra.

Punto b rialzo In caso di rialzo, si potrebbe avere un settlement nel punto di massima perdita, che osservando la figura 2 si determina a scadenza intorno al valore La condizione di delta zero, quindi, determina il punto più basso della strategia. Questo punto potrà trovarsi sotto o sopra la linea dello zero a seconda della volatilità esistente quel giorno.

A titolo di esempio mostriamo le modalità di calcolo: Rapporto 1 a 3: Punto più basso del payoffricavato opzioni strategie di lavoro la condizione di delta 0,33 per le opzioni comprate.

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Costo della strategia 2 punti. Il valore di volatilità necessario affinché le opzioni valgano 52 punti si determina mediante un calcolatore di opzioni, come mostrato in figura 3. Figura 3 valore di volatilità occorrente per determinare il punto di pareggio della strategia analizzata. È quindi opportuno, prima di entrare a mercato, procedere ad una attenta disamina per la scelta del sottostante e degli strikes alla ricerca della combinazione che abbia un minor costo e allo stesso tempo richieda minore volatilità a scadenza.

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In riferimento al parametro tempo è stato preso atto che: sul Dax e su tutti gli altri sottostanti la scadenza minima possibile è settimanale, per cui una strategia di 7 giorni contro 14 non è più modificabile rispetto al parametro tempo ma solo nel parametro distanza. Questa particolarità conferisce opzioni strategie di lavoro strategie settimanali costruite su AEX un valore aggiunto rispetto a quelle costruite su altri sottostanti.

Nella descrizione che segue pertanto, non verranno più ripercorsi i metodi di calcolo dei parametri fin qui citati, ma verranno presi i dati forniti direttamente dal calcolatore.

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Il Payoff del Diesel è determinato nella parte sinistra dalla differenza tra il costo delle Call comprate ed il premio incassato dalla vendita della Call a scadenza vicina. Il costo di 50 euro è stato determinato dallo skew di volatilità e si ribadisce che maggiore sarà lo skew fra le vendute e le comprate, minore sarà il costo di apertura e di conseguenza minore la perdita sulla parte sinistra del payoff della strategia.

La parte a destra dello strike venduto è invece determinata dalla differenza tra il valore intrinseco della Call venduta ed il Valore temporale delle Call comprate e sarà noto solo alla scadenza.

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Questa operazione di rollatura comporterà un incasso che andrà a diminuire il costo iniziale. Il particolare è evidenziato dalla linea At Now, che si alza a parabola anticipando la linea del Payoff.

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Il cambio di strike da a riduceva di un punto il parametro distanza fra le opzioni alzando di conseguenza il punto di minima del payoff si veda figura 5. La gestione è continuata con la stessa metodologia fino alla scadenza del giorno 14, ma abbiamo ritenuto ridondante ribadire le successive rollature visto che non avrebbero portato ulteriore valore didattico alla trattazione che pertanto riteniamo conclusa col raggiungimento del rischio zero.

Si tratta quindi di una strategia a rischio controllato che salvo casi eccezionali, quali ad esempio una discesa del sottostante continua e senza ritracciamenti tale da rendere vane tutte le rollate a disposizione, porterà piccoli ma continui guadagni: Diesel appunto.

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Antonino Consoli. Da questa esperienza è poi passato allo studio ed al trading delle opzioni sugli strumenti finanziari.

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Camillo Polacchini. Da oltre 10 anni si dedica allo studio delle opzioni su indici e titoli italiani ed europei.